证券业从业人员资格考试模拟试题

一、名词解释（18分） 
　　1、临界线 
　　2、有效益资产组合边界 
　　3、系统风险与非系统风险 
　　4、市场组合 
　　5、收益线 
　　6、组合线 
　　二、简答题（42分）
　　1、比较Markowits模型和单一指数模型的优缺点。
　　2、说明CML和SML各是什么，区别何在？
　　3、传统资本资产定价模型的含义有哪些？
　　4、资产的数量与资产组合风险的关系是佬？
　　5、一般而论，允许卖空和不允许卖空的资产组合的集合有什么不同？
　　6、封闭式投资基金和开放式投资基金有哪些区别？
　　7、Sharpe指数和Jensen指数分别是什么？它们的区别是什么？

　　三、计算题（20分）
　　1、利用CAPM填下表：


股票 预期收益 标准差 贝塔值 残差的方差 
1 0.15 ? 2.00 0.10 
2 ? 0.25 0.75 0.04 
3 0.09 ? 0.50 0.17 

　　2、已知市场指数方差为0.4 
股票 权数 贝塔值 方差 
1 0.6 0.8 0.5 
2 0.4 0.3 0.3 

　　计算这两种股票资产组合的方差。 
　　四、论述题（20分）

　　分析比较基础分析方法、技术分析方法和数量化方法这三种投资管理方法的优点和局限性。